Shannon demon forex charts

Abra uma conta de demonstração Tente sua mão na negociação de dinheiro virtual Uma conta de demonstração é a melhor maneira para os recém-chegados explorarem a negociação. A funcionalidade das contas de demonstração é semelhante à conta real, uma com a exceção que você troca com dinheiro virtual. Trabalhar em uma conta de demonstração fornece uma experiência de negociação Forex usando todos os recursos comerciais fornecidos pela plataforma MetaTrader 4. Você pode negociar em tempo real e aprender a analisar os mercados usando indicadores técnicos sem arriscar seu dinheiro. A troca de cópias com assinaturas de Sinais e compras de Expert Advisors no Mercado MetaTrader também está disponível para contas de demonstração. Uma conta de demonstração pode ser aberta em uma plataforma de desktop, bem como nos aplicativos móveis do MetaTrader 4: criar uma conta demo é a melhor forma de começar a dominar a plataforma MetaTrader 4 e negociar nos mercados de moeda. Comece agora Baixe a plataforma e experimente sua negociação em uma conta de demonstração. Se eu lhe oferecesse a oportunidade de jogar um jogo de moeda com uma chance de duplicar ou dividir metade seu dinheiro, você o levaria. Para um jogador que jogue todo o seu bankroll cada Em volta, parece ser uma lavagem. Independentemente da ordem dos retornos, se houver um número igual de cabeças e caudas, o jogador acaba tendo exatamente o que ele fez no início. Iniciando bankroll: 100 Round 1 (heads): 200 Round 2 (tails): 100 Round 3 (tails) 50 Round 4 (heads): 100 No entanto, para um investidor sofisticado, este jogo representaria uma incrível oportunidade de lucro. Claude Shannon ilustrou isso ao propor que um jogador inteligente aposasse apenas a metade do seu bankroll em cada rodada. Esta aparentemente pequena diferença transforma o jogo em um vencedor. Iniciando o bankroll: 100 Round 1 (heads): 150 Round 2 (tails): 112.5 Round 3 (tails) 84.375 Round 4 (heads): 126.5625 Convertendo este jogo em investment-speak, Claude Shannon propôs um portfólio de 50 moedas e 50 em dinheiro. Esse portfólio foi reequilibrado no início de cada rodada. Os resultados deste jogo são bastante profundos. Isso mostra que a redução de risco tem a capacidade de aumentar os retornos, trazendo seu retorno geométrico de portfólio realizado mais próximo dos retornos aritméticos ponderados dos componentes das carteiras. Ao atingir a estratégia de gerenciamento do bankroll em uma direção ligeiramente diferente, podemos observar como um portfólio diversificado de moeda flip Os jogos que são reequilibrados em cada rodada oferecem um retorno que é muito maior do que a performance ponderada dos jogos individuais. (Este gráfico será atualizado automaticamente a cada 10 minutos, oferecendo um novo experimento randomizado a cada vez). Internalizar os benefícios da diversificação leva tempo, mas eu posso imaginar voltar a um portfólio concentrado. A diversificação combinada com o reequilíbrio oferece a oportunidade de aumentar os retornos ao mesmo tempo em que diminui o risco. Embora o mundo real seja muito mais complicado do que uma simples operação de moeda, acho que o jogo pode ajudar os investidores a entender como olhar para os ativos isoladamente nunca faz sentido. Investidores sofisticados apenas se preocupam com o que um ativo irá fazer com um portfólio diversificado e periodicamente reequilibrado. Se você apreciou o tópico desta postagem, tente frases Google, como 8220volatility pumping8221, 8220volatility harvesting8221, 8220Shannon8217s Demon8221 e 8220Kelly critério.8221 Além disso, um papel bem feito sobre o assunto pode ser encontrado aqui. 12 comentários: criei um modelo de Excel para testar sua teoria, e descobri que, ao arriscar apenas 50 cada vez que você quase estava garantido em menos de 200 rodadas e geralmente em menos de 100 rodadas. No entanto, arriscando 100 cada vez permitido para um jogo mais longo (normalmente pelo menos 200 rodadas e, muitas vezes, dezenas de milhares de rodadas), e às vezes conduzem a ganhos em bilhões, trilhões ou mesmo quadrilhões de dólares, usei a função RAND de Excel para servir Como a moeda flip, e um número par foi contado como quotheadsquot e um número ímpar foi contado como quottailsquot. Não havia um número precisamente igual de cabeças e caudas, mas é claro que não haveria quando lançar uma moeda real. Mas eles foram estatisticamente próximos em número (menos de 0,1 variância). Por que você acha que minhas descobertas são tão diferentes da sua, criei um modelo de excel para testar da mesma maneira. Eu inicialmente achei o que você fez, mas eu percebi que a recompensa que eu estava usando era defeituosa (2 para uma vitória e 2 para perda) e descobri que não estava calculando o reequilibrio adequadamente. Uma vez corrigido, repetí as 200 rodadas 31 vezes com resultados fenomenais a cada vez. Eu até prejudiquei o retorno (com base no meu mercado de opções de custos de spread) e reduzi o índice de pagamento para 1,1. Mesmo com tudo isso, eu ainda recebi retornos fenomenais (embora não tão bom quanto um mercado sem atrito, é claro). Quais os cálculos que você está usando para reequilibrar o dinheiro e o quotpotsquot coinflip. E qual é o seu índice de pagamento (2 para uma vitória e 2 para perda) Hmmm. Sua escolha oddeven pode ser o problema. Com longas cordas de estranho ou mesmo você vai destruir. É por isso que, em uma caminhada aleatória real, as tendências para cima ou para baixo, você ainda precisa adivinhar a tendência geral corretamente para o Demon de Shannon39 funcionar melhor. A sua relação oddeveno caiu muito e você continuou apostando na direção oposta. Sem olhar para as planilhas, é difícil saber por que nossos resultados eram diferentes. Aqui está o documento do Google que está dirigindo os gráficos: docs. googlespreadsheetccckey0AhyXQ0o4HKEqdHpndzJkMXVHMktQS0xHSDR2aWFMbVEgid0 Vejo seu ponto sobre assumir riscos e apostas no investimento. Eu não arrisco cem por cento dos meus ativos, talvez a metade fará. E aprender com esta publicação me faz querer pensar se seria melhor fazer isso junto com o gerenciamento de ativos que eu pedi na Austrália. Propriedades de um lado e dinheiro do outro. Recebi mais informações sobre gerenciamento de ativos neste link: ameri-webs20170910asset-management-a-better-form-of-money-in-the-bank Primeiro, adoro as postagens. Em segundo lugar, estudei isso por algum tempo em relação a Kelly Betting. Devo ressaltar que não sou tão bom em matemática, então peço desculpas se houver uma resposta óbvia que eu estou faltando. Considerando o cenário publicado acima (5050 chances de duplicar ou diminuir a metade do seu dinheiro), como as apostas de Demon de Shannon são relacionadas à Betsizing do Kelly Criterion. Como eu vejo isso usando a equação padrão de Kelly f (p (b1) -1) b, você seria informado para Alocar 37,5 para o flip da moeda e os restantes 62,5 para o caixa. Cálculos: b420.5 e f0.375 (0.5 (41) -1) 4. Se alguém executa a alocação de Kelly de 62.537.5 em vez da alocação de Shannon de 5050, Kelly é claramente inferior a Shannon (eu construí minha própria folha de excel). Alguém consciente de por que Kelly surgiu tão curto aqui. Obrigado antecipadamente por quaisquer pensamentos. O modelo de lançar moedas é enganador. Se houver um cara sentado na mesa de Shannon que combina Shannon39s com todas as apostas, o jogo está fortemente equipado com o favor de Shannon. Quando o lance aparece, o cara B perde todo o que ele falou. Mas então, quando se trata de caudas, o lucro do sujeito B39s apenas equivale a metade do que ele ponicou. Se você levar a metáfora da moeda-jogando literalmente, você ficará confuso e você pode entender mal o reequilíbrio de Shannon. Este é um artigo legal, tenho procurado cerca de 39Shannon Demon39 por um longo período de tempo e seu artigo e folha de excel explica isso de uma maneira muito simples e melhor. No entanto, acho que isso só funcionaria se as chances de fazer um investimento de 2 vezes do investimento em um estoque são as mesmas que as chances de perder metade do investimento, o que significa que é mais fácil para um estoque ir para o norte do que para o sul. Por favor corrija-me se eu estiver errado. Você está correto, a amostra implica que há 50 chances de ter 50 perdas (metade) do investimento, mas têm a mesma mudança de 50 para ter 100 ganho (duplo) do investimento. Muito bom para ser verdade no mundo real. Uma amostra mais realista deve usar um ganho de 50 para tornar o montante global de winloss o mesmo que um jogo quotfairquot.