Epchan forex broker

Efectuando uma média, postei isso em outro tópico, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html. Eu pensei que valia a pena publicar de novo, porque eu acho que o resultado é bastante importante, eu sei ter dito neste fórum que eu era de opinião que a média poderia ter um efeito positivo na expectativa, mas esse argumento faz um caso bastante convincente de que Eu estava errado. Vale a pena ler de qualquer maneira. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Juntado em abril de 2007 Status: (Latin: stat363s), rank, estado 3,178 Posts Eu postei isso em outro tópico, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html. Eu pensei que valia a pena publicar de novo, porque eu acho que o resultado é bastante importante, eu sei ter dito neste fórum que eu era de opinião que a média poderia ter um efeito positivo na expectativa, mas esse argumento faz um caso bastante convincente de que Eu estava errado. Vale a pena ler de qualquer maneira. Matematicamente, não há substituto para entrar em sua posição total no ponto de quitação e sair no ponto quotbquot. Mas a média é mais sobre o controle de risco, pois quotbquot de quotes de quitação de pontos não é certo. Junte-se a setembro de 2007 Status: Membro 323 Posts Sim, é verdade que, se você souber quando o preço atingirá o fundo e onde ele irá pico, nada pode comparar com o desempenho de topes e fundos de picking. Mas no mundo real, você não sabe se 2 é o fundo. Você não sabe se 1 é o fundo. E você não sabe se o preço voltará para 3. O preço pode cair para 0,50, então, em 1.75 quando a empresa declara falência e, posteriormente, sua posição é 0. Então, a média em nada tem a ver com o aumento do lucro e tudo para Fazer com o gerenciamento de riscos. É como eu mostrei no segmento de alavancagem aqui na FF - em um ponto eu fui alavancado em 50: 1 no short EURUSD. Eu também estava montando uma onda curta enorme que eu tinha promediado e fechado com um lucro de 60. Eu teria sido um idiota para assumir uma posição 50: 1 em qualquer ponto naquela queda (eu sei disso porque tentei voltar a entrar naquela posição curta várias vezes e perdi um pouco desse lucro de 60 como resultado). No entanto, com a média, deixe-me construir uma posição muito grande, muito positiva. Eu postei isso em outro tópico, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html. Eu pensei que valia a pena publicar de novo, porque eu acho que o resultado é bastante importante, eu sei ter dito neste fórum que eu era de opinião que a média poderia ter um efeito positivo na expectativa, mas esse argumento faz um caso bastante convincente de que Eu estava errado Vale a pena ler de qualquer jeito. Critério Kelly - Otimizando o risco Juntado em setembro de 2007 Status: Programador de EA amador 418 Posts Eu uso o Critério Kelly para me ajudar a determinar quanto risco eu deveria tomar em cada comércio, de acordo com minha proporção de vitórias e vencedora Probabilidade (com base no meu histórico). Uma explicação concisa e bem escrita do método pode ser encontrada aqui: investopediaarticles. Axzz1bycGZb51 Criei uma planilha do Excel que planeja o pagamento esperado em cada troca contra o Capital em risco de acordo com o critério. Eu sei que tomar o melhor risco apontado pode não ser a melhor escolha, então eu sempre considero tomar uma fração dele, usando o nível ótimo como referência. A razão para iniciar esse tópico é que estou tentando descobrir como calcular a probabilidade de uma determinada redução contra um nível de risco escolhido. Não é apenas a probabilidade composta de uma série de perdas que levam à redução do alvo. Pode haver vencedores entre os perdedores - mudando as probabilidades - então aqui eu estou tentando empurrar os limites do meu fundo de matemática. Anexado é uma captura de tela do gráfico Payoff x CAR da minha planilha. Se houver alguém interessado (ou disposto a me ajudar), posso também publicar a planilha. Obrigado e bom comércio para todos. Imagem de anexo (clique para ampliar) Juntou-se a fevereiro de 2010 Status: Membro 9 Posts Oi Jairo, tanto quanto eu sei, a fórmula de Kelly é mais adequada para jogos de cassino onde as vitórias e as perdas são constantes (você sabe o quanto você perde sabe quanto ganha Em cada mão) ao contrário da negociação. Claro que a fórmula não tem valor quando seu valor esperado é negativo - negociação ou jogo. Tente colocar as mãos nos livros de Ralph Vince, ele explica melhor ele. Pipkeep Junte-se a setembro de 2007 Status: Programador amador de EA 418 Postagens Obrigado Pipkeep pela dica útil. Eu vou cavar lentamente nisso. Juntado em julho de 2008 Status: Membro 1 Post Ive acaba de descobrir o critério Kelly e achar bastante interessante. Gostaria de estudar sua planilha - você estaria disposto a me enviar uma cópia. Inscrito em setembro de 2007 Status: Programador amador de EA 418 Publicações Aqui está a versão mais recente da planilha (veja anexo). É um trabalho em progresso. Eu uso células amarelas para inserir dados. Atenciosamente, Jairo. Acabei de descobrir o Kelly Criterion e achar bastante interessante. Gostaria de estudar sua planilha - você estaria disposto a me enviar uma cópia Eu também estava interessado na probabilidade de uma determinada retirada usando Kelly. Eu não consegui encontrar nada. Mas você pode estar interessado nesses dois links. Este primeiro explica a generalização da fórmula para vários resultados. Mais adequado para sistemas de negociação onde você pode ter qualquer tipo de R: R, como seguir a tendência. Elem Outra pergunta que eu não poderia responder é: quotLes suponho que eu acertei meu DD máximo. O que devo fazer depois Não há ganância. Sem medo. Apenas matemática. Estou usando o Critério de Kelly para me ajudar a determinar o risco que eu deveria tomar em cada comércio, de acordo com minha proporção de vitórias e probabilidade de ganhar (com base em meu histórico). Uma explicação concisa e bem escrita do método pode ser encontrada aqui: investopediaarticles. Axzz1bycGZb51 Criei uma planilha do Excel que planeja o pagamento esperado em cada troca contra o Capital em risco de acordo com o critério. Eu sei que tomar o melhor risco apontado pode não ser o melhor. Tanto quanto eu entendo, as matemáticas por trás do critério de Kelly são sólidas, mas, em termos pragmáticos, seu melhor ponto teórico tende a assumir muitos riscos para o comerciante médio. Isso ocorre porque não foi originalmente desenvolvido para negociação e o ponto ótimo é antes de o risco de arruinação começar a ser vertical no gráfico. Na negociação real, você provavelmente quer ser muito mais conservador e assumir menos risco por comércio do que o ponto Kelly ideal indicaria. Sobre a sua pergunta, penso que se você estiver negociando de forma rentável, uma vez que você atingiu seu abaixamento máximo, você deve continuar a negociar o mesmo caminho. Provavelmente, seu método terá provisões para ajustes de lote, paradas de perdas, etc., então a retirada é apenas parte do jogo. Cumprimentos. Na verdade, essa foi uma brincadeira para sublinhar um paradoxo: como você pode abrir uma nova posição se você já estiver no seu DD máximo por definição de quotmaximumquot, você não pode ir além?). No entanto, se você não abre um novo comércio, como você pode recuperar o gt. Em suma, não há DD máximo, exceto para falência total. Você tem que continuar. Também acho que é exatamente o momento em que você não deve tentar modificar o método. Você não tem como saber se será melhor assim (além de você estar sob estresse). E se fosse melhor por que não usá-lo de antemão em vez de apenas em um DD profundo. O quotblack swanquot acontecerá. Só porque a probabilidade de N perdedores não é nula. Esse é o ponto em que você deve se lembrar do famoso quotStick para o planquot. De volta à fórmula de Kelly: só é válida sob o pressuposto do teorema do limite central (lei dos grandes números). É quando você tomou uma infinidade de negócios. É um limite. É por isso que o valor não é o tamanho ideal da aposta, mas o tamanho absoluto da aposta máxima. No primeiro link (eu admito bastante difícil de entender), o exemplo do torneio de poker é interessante para os comerciantes: muitos perdedores, os vencedores geralmente são pequenos e às vezes um home run. Veja o resultado: 1.48. Agora, compare com a regra de ouro de 1 por posição. Sua conclusão Sim 1 já é muito grande Olsen, muito obrigado pelos links. A deve ler sem ganância. Sem medo. Apenas matemática.